Bankalar için fiziksel iklim riski platformu
UrClimate Next, bir bankanın kredi portföyündeki fiziksel iklim riskini ölçen ve bunu regülasyon-uyumlu, denetlenebilir finansal etkiye dönüştüren, harita-merkezli bir analitik platformdur. Girdi olarak bankanın kendi portföy verisini alır ve “bu kredi nerede, neye, ne zaman ve ne kadar iklim riskine maruz?” sorusuna nicel yanıt üretir.
Çözdüğü problem
Bugünkü durum
TSRS S2, EBA Pillar 3 ve BDDK İklim Rehberi çerçevesinde bankalar artık portföyün fiziksel iklim maruziyetine nicel yanıt vermek zorunda. Bu yanıt bugün çoğunlukla:
- Elde yok — veri dağınık, tehlike-sektör ilişkisi kurulmamış.
- El emeğiyle üretiliyor — tekrarlanamıyor, denetlenemiyor.
- Kalitatif kalıyor — “maruz olabiliriz”, regülatörün istediği sayı değil.
UrClimate Next ile
Bu yanıt bankanın mevcut verisinden otomatik, tekrarlanabilir ve denetim izli biçimde üretilir.
Varlık konumu, sektör (NACE) kodu ve kredi parametreleri girdi olarak alınır; senaryoya ve vadeye göre ayrışan, para birimi cinsinden denetlenebilir bir sayı üretilir.
Risk çerçevesi: H×E×V
Fiziksel iklim riski iki türlüdür: tek olayla hasar veren akut tehlikeler (sel, fırtına, orman yangını) ve uzun vadeli kronik değişimler (kuraklık, aşırı sıcak trendi, deniz seviyesi yükselmesi). Altı tehlike, uluslararası hakemli literatürdeki iklim göstergeleriyle ölçülür ve 0–1 aralığında normalize edilir (IPCC AR6 ile hizalı metodoloji). Tehlikeler birbirinden bağımsız kabul edilmez; birlikte-oluşan risk yapıları modele dâhildir.
Konumdaki iklim göstergesinin senaryo ve yıl bazında projeksiyonu; 0–1 normalize.
O konumdaki kredi tutarı ve varlık niteliği.
Sektörün (NACE) o tehlikeye duyarlılığı.
Birlikte-oluşan (compound) tehlike yapıları dâhil; 0–100 skorla önceliklendirme.
Finansallaştırma: üç kanaldan beklenen kayba
Ürünün çekirdeği burasıdır: fiziksel tehlike, üç kredi-risk kanalı üzerinden ölçülebilir finansal etkiye çevrilir.
Temerrüt olasılığı; tüm krediler, sektörün tehlikeye duyarlılığına göre.
Temerrüt hâlinde kayıp; gayrimenkul teminatlı krediler, teminat değer kaybı üzerinden.
Borç servis karşılama oranı; proje finansmanı, gelir/gider duyarlılığı üzerinden.
- ΔPD, ΔLGD, ΔEL — kredi ve portföy düzeyinde
- Teminat değer kaybı
- IFRS 9 / TFRS 9 ECL etkisi
- Sermaye etkisi (RWA, ICAAP)
Analitik kapsam: yedi boyut
Risk tanımı
Her varlık için akut/kronik risk profili, seçili senaryoda.
Maruz krediler
Portföydeki maruz kredilerin tutarı ve oranı.
Coğrafi dağılım
İl/ilçe/kıyı bandı bazında yoğunlaşma: pin, küme, ısı haritası, choropleth.
Sektörel dağılım
NACE Section bazında maruziyet; yoğunlaşma uyarıları.
Zaman ufku
Riskin hangi yıl başladığı; kısa/orta/uzun vade bantları.
Risk derecelendirme
0–100 skorla önceliklendirme.
Finansal etki
Üç kanal ve türev çıktılar; tek krediye kadar drill-down, denetim iziyle.
Senaryolar ve zaman ufku
Regülasyon uyumu
TFRS / TSRS S2
İklim raporlaması (m.13(b), 15–17, 29(c)); Türkçe ve İngilizce, Word + PDF çıktı.
EBA Pillar 3 — Template 5
CRR3 Article 449a kapsamında iklim maruziyeti açıklaması; CSV + Excel çıktı.
BDDK İklim Rehberi + İSEDES/ICAAP
9 bölümlü ek; Madde 16 denetim uyumu.
BCBS d239 ve NGFS
Senaryo çerçevesiyle uyumlu metodolojik temel. Regülatör raporları türetilmiş çıktılardır: altta yatan hesap ve veri denetim logunda izlenebilir.
On-prem kurulum ve veri egemenliği
Kurulum modeli
- Konteyner tabanlı dağıtım — hesap servisi (API) ve web arayüzü Docker imajları olarak, bankanın kendi ağında.
- Veri bankadan çıkmaz — hava-boşluklu (air-gapped) kurulum desteklenir.
- ~400 bin lokasyonluk portföy ölçeği, sunucu-taraflı sorgu/agregasyonla.
- PostgreSQL üzerinde okuma-modeli ve denetim kaydı; saklama süresi yapılandırılabilir.
- Kurumsal güvenlik — JWT, çok-kiracılı yapı, CORS kısıtı, sağlık kontrolleri.
Neden deterministik?
Hesap motoru deterministiktir: aynı girdi, her zaman aynı çıktı.
- Tekrarlanabilirlik — regülatör veya iç denetim aynı sonucu yeniden üretebilir.
- İzlenebilirlik — her sayının arkasındaki kaynak, formül ve zaman damgası denetim logunda.
- Savunulabilirlik — sonuç “model böyle dedi” değil, adım adım gösterilebilir bir hesaptır.
Ne değildir? Dürüst sınırlar
- GAR/BTAR hesaplamaz — taksonomi-hizalama metriği değil, fiziksel-risk ölçümüdür.
- Geçiş riski birincil odağı değildir — odak fiziksel iklim riskidir.
- Bankanın verisinin yerine geçmez — banka kendi verisini getirir; platform ölçer, görselleştirir, finansallaştırır.
Özet — bir bakışta
| Fiziksel tehlike kapsamı | 6 — sel, kuraklık, aşırı sıcak, orman yangını, fırtına, deniz seviyesi yükselmesi |
|---|---|
| Finansal kanal | 3 — PD / LGD / DSCR → ΔEL, ECL, sermaye |
| Senaryo | SSP2-4.5 ve SSP5-8.5 (yapılandırılabilir), 2015–2100 |
| Vade bandı | Kısa / Orta / Uzun |
| Regülasyon | TSRS S2 · EBA Pillar 3 T5 · BDDK İSEDES · BCBS d239 · NGFS |
| Sektör çerçevesi | NACE Rev. 2.1 (tam taksonomi) |
| Ölçek | ~400 bin lokasyonlu portföy |
| Kurulum | On-prem, konteyner tabanlı, hava-boşluklu destekli |
| Motor | Deterministik, denetim izli |
Portföyünüzün iklim maruziyetini sayıya dönüştürün
UrClimate Next’i kurumunuz için değerlendirmek üzere bizimle iletişime geçin.