Kredi portföyünüzde fiziksel iklim riskini konum bazında görünür kılın
UrClimate Next; kredi portföyünüzdeki varlıkları konum (enlem–boylam) ve NACE bilgisiyle eşleştirerek akut ve kronik fiziksel risk maruziyetlerini belirler, zaman ufukları boyunca izlenebilir hale getirir ve raporlama/denetim süreçlerine uygun çıktı setleri üretir.
Genel Bakış
Bankacılıkta fiziksel riskin kredi, teminat ve portföy yönetimine yansıması.
Kullanım Senaryoları
Portföy tarama, yoğunlaşma analizi, stres testleri ve raporlama örnekleri.
Teslimatlar
Tablolar, haritalar, dashboard ve entegrasyon çıktıları (Excel/CSV, API).
Genel Bakış
Akut ve kronik fiziksel riskleri portföyünüz için ortak bir dilde raporlayın.
Temel ihtiyaçlar / sorunlar:
- Portföyde lokasyon bazlı risk görünürlüğünün sınırlı olması (akut/kronik birlikte)
- Raporlama ve denetim süreçleri için standart ve izlenebilir çıktı ihtiyacı
- Kısa/orta/uzun vade zaman ufuklarında riskin tutarlı izlenmesi gerekliliği
- İhtiyaç halinde, kurum içi finansal risk modellerine entegre edilebilir veri yapısı ihtiyacı
Ne sağlıyoruz? (Ürün + servis)
- Akut/kronik risk sınıflaması ve tehlike bazlı maruziyet göstergeleri
- Coğrafi kırılımlar ve risk yoğunlaşması (hotspot) görünürlüğü
- NACE bazında sektörel kırılım ve zaman ufku karşılaştırmaları
- Excel/CSV ve (gerektiğinde) API/veri servisleri ile entegrasyon
Öne çıkan tehlikeler (örnek):
- Sel/taşkın
- Şiddetli yağış
- Fırtına
- Kuraklık
- Aşırı sıcak
- Orman yangını
- Deniz seviyesi yükselmesi
Çıktılar:
- Dashboard
- Excel/CSV tablolar
- Haritalar
- API / veri servisleri (gerektiğinde)
Kullanım Senaryoları
- Portföy tarama: yüksek riskli kredi/teminatların lokasyon bazlı tespiti
- Coğrafi yoğunlaşma analizi: riskli kümelerin (hotspot) haritalanması
- NACE kırılımı ile sektör bazlı risk görünürlüğü ve raporlama
- Zaman ufuklarına göre risk dağılımı (kısa/orta/uzun vade)
- Regülasyon/raporlama: standart tablo setleri ve izlenebilir çıktı üretimi
Teslimatlar
Standart teslimatlar:
- Risk skorları / göstergeler
- Haritalar
- PDF raporlar
- Excel/CSV tabloları
- API / veri servisleri (gerektiğinde)
Sektöre özgü teslimatlar:
- Maruziyet ve risk göstergeleri (tehlike bazında)
- Coğrafi dağılım ve yoğunlaşma özetleri (harita + tablo)
- NACE kırılımı ve zaman ufku karşılaştırma tabloları
- Excel/CSV veri setleri ve (gerektiğinde) entegrasyon çıktıları
Fiziksel iklim riski kredi riskine nasıl dönüşür?
Bir kredi portföyünde fiziksel iklim riski üç kanaldan bilançoya ulaşır. Birinci kanal temerrüt olasılığıdır (PD): borçlunun faaliyet gösterdiği sektörün (NACE) sel, kuraklık, aşırı sıcak, orman yangını, fırtına ve deniz seviyesi yükselmesi gibi tehlikelere duyarlılığı, nakit akışını ve ödeme gücünü etkiler. İkinci kanal temerrüt hâlinde kayıptır (LGD): gayrimenkul teminatının konumu ve kırılganlığı teminat değer kaybını, o da temerrütte kurtarılamayan payı belirler. Üçüncü kanal borç servisi karşılama oranıdır (DSCR): proje finansmanında gelir ve işletme gideri duyarlılığı projenin borcunu ödeme gücünü değiştirir. Üç kanalın çıktısı beklenen kredi zararına (EL = PD × LGD × EAD), IFRS 9 / TFRS 9 karşılıklarına, risk ağırlıklı varlıklara ve içsel sermaye yeterliliği değerlendirmesine (İSEDES/ICAAP) taşınır. Tehlikeden finansal metriğe uzanan zincirin tamamını ve metrik tanımlarını fiziksel iklim riskinin finansallaştırılması sayfasında anlatıyoruz.
Portföy düzeyinde ölçüm, her varlığı konum (enlem ve boylam) ve sektör koduyla eşlemekle başlar; tehlike, iklim senaryoları (orta yol ve yüksek emisyon) altında yıl bazında projekte edilir; sektörün kırılganlığı ve kredinin parametreleri eklenir; sonuç kredi, sektör, il ve zaman ufku (kısa, orta, uzun vade) kırılımında para birimi cinsinden okunur. Tehlikeler birbirinden bağımsız kabul edilmez; birlikte oluşan tehlike yapıları hesaba dâhildir.
Düzenleyici çerçeve: BDDK rehberi, TSRS 2, EBA Pillar 3
BDDK’nın 13 Mart 2025 tarihli İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Yönetimine İlişkin Rehberi 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girdi. Rehber, bankaların iklimle bağlantılı finansal riskleri tanımlamasını, sayısal olarak ölçmesini ve önemli olarak değerlendirilenleri stres testlerini de kapsayacak şekilde içsel sermaye ve likidite yeterliliği değerlendirme süreçlerine dâhil etmesini; fiziksel ve geçiş risklerini senaryo analiziyle kredi, piyasa, likidite ve operasyonel risk etkenleri olarak değerlendirmesini ister. Bankalar kural olarak büyüklüklerine bakılmaksızın TSRS kapsamındadır; istisnalar ve tarihler takvim sayfasındadır. TSRS 2’nin 15-21. paragrafları iklimle ilgili risklerin mevcut ve öngörülen finansal etkilerinin nicel ve nitel bilgiyle açıklanmasını ister. Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin 22 Haziran 2026’da yayımladığı nihai taslak uygulama teknik standardı (EBA/ITS/2026/02), CRR3’ün 449a maddesi kapsamındaki ESG risk açıklamalarını günceller; uygulama tarihleri Avrupa Komisyonu’nun kabulüne bağlıdır. Tarihler için Türkiye iklim regülasyon takvimi, sermaye tarafındaki sonuçlar için bankalar için fiziksel iklim riski yazımıza bakabilirsiniz.
Ölçümden raporlamaya: tipik iş akışı
- Veri: kredi portföyünden varlık konumu, sektör kodu ve kredi parametreleri; veri bankanın kendi ağında kalır, hava boşluklu kurulum desteklenir.
- Tehlike eşlemesi: altı fiziksel tehlike için konum bazlı, senaryo ve yıl ayrımlı projeksiyon; akut ve kronik risk profili.
- Finansallaştırma: PD, LGD ve DSCR kaymaları; beklenen kredi zararı; teminat değer kaybı; sermaye etkisi; tek krediye kadar denetim izli ayrıntı.
- Raporlama: TSRS 2 iklim raporu bölümleri (Türkçe ve İngilizce), EBA Pillar 3 Template 5 (CSV ve Excel), BDDK rehberi ve İSEDES için ek; hesap motoru deterministiktir, aynı girdi aynı çıktıyı verir.
Bu akış UrClimate Next ile bankanın kendi altyapısında çalışır. Platform bir yeşil etiket ya da taksonomi hizalama aracı değildir; GAR/BTAR üretmez; odağı fiziksel riskin ölçümü ve finansallaştırılmasıdır.
Sık sorulan sorular
Hangi tehlikeler kapsanıyor? Sel, fırtına ve rüzgâr, orman yangını, kuraklık, aşırı sıcak ve deniz seviyesi yükselmesi; akut ve kronik ayrımıyla, SSP2-4.5 ve SSP5-8.5 senaryoları altında 2015-2100 yıllık eksende.
Çıktı hangi birimde? Kredi ve portföy düzeyinde PD, LGD ve beklenen kredi zararı değişimi para birimi cinsinden; ayrıca 0-100 skorla önceliklendirme ve coğrafi, sektörel ve vade kırılımları.
Denetçi aynı sonucu yeniden üretebilir mi? Evet. Her sayının arkasındaki kaynak, formül ve zaman damgası denetim kaydında tutulur; motor deterministiktir.