Bankalar için Fiziksel İklim Risklerinin Finansallaştırılması

Alkazar, bankaların kredi portföylerinde yer alan varlıkların fiziksel iklim risklerini konum bazlı, ileriye dönük ve sayısal olarak ölçer; bu risklerin kredi riski, teminat değeri ve sermaye yeterliliği üzerindeki etkilerini finansal çıktılara dönüştürür.

Sistem; sel, aşırı sıcaklık, fırtına gibi akut ve kronik iklim tehlikelerini, varlıkların bulunduğu lokasyon özelinde değerlendirir ve bu tehlikelerin bankacılık metrikleri üzerindeki etkisini senaryo bazında hesaplar.

• Fiziksel iklim risklerinin kredi riski, teminat değeri ve sermaye yeterliliği üzerindeki etkisi
  PD, LGD, teminat indirimi ve beklenen kredi zararı (ΔECL) üzerindeki etkiler ileriye dönük senaryolarla ölçülür.
• TSRS / IFRS S2 / EBA Pillar III uyumlu fiziksel risk çıktıları
  Düzenleyici raporlamalara doğrudan girdi sağlayan, denetlenebilir ve standartlaştırılmış çıktı setleri üretilir.
• Portföy, müşteri ve lokasyon bazlı risk skorlaması
  Kredi, müşteri ve teminat seviyesinde; karşılaştırılabilir, izlenebilir ve zaman boyutunu içeren fiziksel risk skorları sunulur.

Alkazar, iklim biliminden türetilmiş tehlike verilerini bankacılık karar süreçlerine entegre ederek, strateji, fiyatlama, risk iştahı ve sermaye planlamasında kullanılabilir somut bir çerçeve sağlar.

Kredi Portföyü için Sel / Sıcaklık / Fırtına Riski Skoru

Kredi portföyündeki her bir varlık için, bulunduğu lokasyona özgü fiziksel iklim riskleri hesaplanır. Akut ve kronik riskler ayrıştırılarak kısa, orta ve uzun vadede portföyün hangi tehlikelere ne ölçüde maruz kaldığı görünür hale getirilir.

Teminat Bazlı Haircut Senaryoları

Fiziksel iklim risklerine bağlı olarak teminat değerlerinde oluşabilecek potansiyel kayıplar senaryo bazında modellenir. Böylece teminat indirimi, yeniden fiyatlama ve kredi koşulları iklim riskini yansıtacak şekilde güncellenebilir.

ICAAP / Stres Testi Girdileri

İleriye dönük iklim senaryoları kullanılarak fiziksel risklerin sermaye yeterliliği üzerindeki etkileri hesaplanır. Üretilen çıktılar ICAAP ve iklim stres testlerinde doğrudan kullanılabilir.

Bölgesel Risk Yoğunlaşma Analizi

Kredi portföyündeki fiziksel iklim riskleri coğrafi olarak analiz edilir. Belirli bölgelerdeki risk yoğunlaşmaları erken uyarı sinyali olarak kullanılarak kredi tahsis ve risk iştahı kararları desteklenir.